SES (terminale) · Chapitre 4 · Exercice d'entraînement
Anatomie d'une ruée bancaire
Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? · Bulles spéculatives et paniques bancaires · niveau 2
Énoncé
Anatomie d'une ruée bancaire. Le bilan simplifié d'une banque imaginaire est le suivant : à l'actif, 10 milliards d'euros de liquidités et 98 milliards de crédits accordés à long terme ; au passif, 100 milliards de dépôts de ses clients et 8 milliards de fonds propres. Une rumeur la dit fragile : ses clients retirent 25 milliards d'euros. Pour les payer, elle utilise ses liquidités puis doit vendre une partie de ses crédits en urgence, à d'autres investisseurs qui ne les rachètent qu'avec une décote de 40 %. (Données fictives.)
Question 1. Combien la banque doit-elle obtenir en vendant ses crédits ? Quelle valeur de crédits doit-elle céder pour cela, et quelle perte subit-elle ?
Question 2. Établissez son nouveau bilan et calculez ses fonds propres. Que devient-elle ?
Question 3. Pourquoi dit-on qu'une banque est structurellement illiquide, et qu'une panique bancaire est une prophétie autoréalisatrice ? Quels dispositifs auraient évité cette faillite ?
Un exercice à chercher : son corrigé n'est pas publié. Sur Adloun, le tuteur guide par questions, sans donner la réponse.