Adloun

Estimateur ou estimation ?

Exercice supplémentaire · niveau 1 (application) · mathématiques approfondies (ECG 2e année), chapitre 12 — Estimation · Le vocabulaire de l'estimation

Énoncé

On mesure pièces et l'on calcule la moyenne des mesures, qui vaut mm. Parmi , le nombre et l'espérance de la loi, lequel est un estimateur, lequel une estimation, lequel le paramètre ?

Corrigé

Le paramètre. C'est , l'espérance de la loi des mesures. C'est un nombre fixe et inconnu : il ne varie pas d'un échantillon à l'autre, et il n'a ni loi ni variance.

L'estimateur. C'est . C'est une variable aléatoire : elle est fonction des mesures, qui sont elles-mêmes aléatoires, et elle ne dépend pas du paramètre. Elle a une loi, une espérance et une variance — et c'est sur ces deux quantités qu'on juge sa qualité.

L'estimation. C'est le nombre , la valeur prise par l'estimateur sur les données effectivement recueillies. C'est un nombre, pas une variable : il ne peut être ni sans biais, ni convergent, ni dispersé.

Pourquoi la distinction est essentielle. On ne peut rien dire d'une estimation seule : n'est ni proche ni loin de , puisqu'on ignore . Tout ce qu'on affirme — sans biais, convergent, intervalle de confiance à — porte sur l'estimateur, c'est-à-dire sur la procédure, et se vérifie avant de regarder les données.

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Un blocage sur cet exercice ? Le tuteur d'Adloun guide par questions, sans donner la réponse.