mathématiques approfondies (ECG 2e année) · Chapitre 8 · Exercice d'entraînement
Deux placements qui se compensent
n-uplets de variables aléatoires · Combinaisons de variance minimale · niveau 3 (difficile)
Énoncé
Deux placements ont des rendements et de variances et , avec . On investit une part dans le premier et dans le second. Trouver le qui minimise la variance du rendement, et la valeur obtenue.
Un exercice à chercher : son corrigé n'est pas publié. Sur Adloun, le tuteur guide par questions, sans donner la réponse.