Adloun

mathématiques (ECT 2e année) · Chapitre 8 · Exercice

Une transformée décroissante

Variables aléatoires à densité · Densité d'une transformée · niveau 3 (difficile)

Énoncé

Soit de densité sur , nulle ailleurs, dont la fonction de répartition vaut sur . On pose . Déterminer la fonction de répartition de , puis sa densité, puis .

Corrigé

Les valeurs. parcourt , donc parcourt aussi.

Répartition. Pour :

Et si , si .

Le point délicat. équivaut à : multiplier par retourne le sens de l'inégalité. C'est la seule faute possible ici, et elle donnerait une densité négative.

Densité. On dérive sur :

et ailleurs.

Contrôle. : c'est bien une densité, et elle est positive sur .

Espérance.

On retrouve : la linéarité de l'espérance tient aussi ici.

Le point à retenir. La densité de est le miroir de celle de : la droite montante devient descendante. On ne l'a pourtant jamais transformée directement — on est passé par , puis on a dérivé.

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