mathématiques (ECT 2e année) · Chapitre 8 · Exercice
Une transformée décroissante
Variables aléatoires à densité · Densité d'une transformée · niveau 3 (difficile)
Énoncé
Soit de densité sur , nulle ailleurs, dont la fonction de répartition vaut sur . On pose . Déterminer la fonction de répartition de , puis sa densité, puis .
Corrigé
Les valeurs. parcourt , donc parcourt aussi.
Répartition. Pour :
Et si , si .
Le point délicat. équivaut à : multiplier par retourne le sens de l'inégalité. C'est la seule faute possible ici, et elle donnerait une densité négative.
Densité. On dérive sur :
et ailleurs.
Contrôle. : c'est bien une densité, et elle est positive sur .
Espérance.
On retrouve : la linéarité de l'espérance tient aussi ici.
Le point à retenir. La densité de est le miroir de celle de : la droite montante devient descendante. On ne l'a pourtant jamais transformée directement — on est passé par , puis on a dérivé.